Maîtriser les différents modes de gestion.
Optimiser le couple rendement/risque.
Mettre en oeuvre la mesure de performance.
Méthode pédagogique : Pour aider les participants à s'approprier les techniques de gestion de portefeuille, une approche résolument pratique est retenue. De nombreux exemples et illustrations sont proposés afin de se familiariser avec les techniques évoquées tout au long de la formation.
Programme de la formation Gestion quantitative de portefeuille :
Comprendre la théorie du choix du portefeuille
- Maîtriser la structure rendement-risque
- Analyser le modèle de Markowitz
- Les concepts de portefeuilles et de frontières efficientes
- Cas de deux actifs
- Cas général : N actifs
- Frontière efficiente avec un actif sans risque
- Le théorème de séparation
Appréhender les modèles d'évaluation des prix des actifs financiers
- Étudier le modèle d'évaluation des actifs financiers (MEDAF)
- Principes et limites du MEDAF
- La droite de marché
- Connaître les modèles multi-factoriels
- Les modèles d'évaluation par arbitrage : hypothèses et démonstration simplifiée, utilisations pratiques
- Le cas particulier du modèle mono-factoriel
- Exercice d'application : sur la base d'un cas concret, étude critique et commentée des modèles d'évaluation
Identifier les stratégies de gestion de portefeuille et les mesures de performance
- Maîtriser les principes d'allocation d'actifs et les techniques de gestion de portefeuille actives et passives
- Les étapes du processus d'allocation
- Les conséquences de l'efficience des marchés
- La gestion indicielle
- L'assurance de portefeuille
- La gestion active
- Mesurer la performance
- Mesures de performances relatives et absolues et mesures professionnelles
- Exercice d'application : mise en oeuvre des techniques de mesure de la performance
Partenaire formation 
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