Faire le point sur les risques et leur méthode d'évaluation.
Identifier les impacts des normes IFRS.
Mettre en place et faire vivre un système ALM.
Méthode pédagogique : L'animateur présente les méthodes de calcul et de maîtrise des différents risques ALM à travers plusieurs exercices d'application. Le partage d'expériences aide les participants à structurer et à faire vivre leur propre système ALM.
Programme de la formation Maîtriser la gestion actif-passif :
Cerner le cadre et les objectifs de l'ALM
- Maîtriser les risques du bilan bancaire
- Identifier les principaux risques stratégiques et opérationnels
- Optimiser l'allocation des risques
- Aperçu des méthodes de mesure (Gaps, VAN, VaR…)
- Respecter la réglementation prudentielle
- Intégrer les conséquences du passage aux IFRS
- Identifier les changements liés à l'IAS 39
- Tableau récapitulatif
Mesurer et gérer l'ensemble des risques
- Risque de liquidité
- Définir les facteurs de risque
- Connaître le déroulement du risque dans le temps
- Évaluer le gap
- Maîtriser les ratios de liquidité
- Mesurer l'exposition au risque de change
- Distinguer position de change comptable et économique
- Analyser le risque d'assiette, le risque de change
- Étude de cas : examen de solutions de couverture de remontée du résultat en devise (dividendes des filiales…)
- Risque de taux global
- Calculer le risque au niveau d'une transaction et d'un portefeuille
- Mesurer le risque de taux global : VAN, duration, sensibilité, value-at-risk (VaR)…
- Encadrer le risque : définir une stratégie de couverture et d'anticipation.
- Focus IAS 39 : enregistrement de couverture, volatilité des FP…
- Exercice d'application : calcul des gaps de taux, visualisation de l'impact financier et comptable
- Options cachées
- Estimer l'exposition sur les options cachées
- Étude de cas : méthode utilisée dans une grande banque de la place
- Risque de crédit et de contrepartie
- Gérer le risque de contrepartie sur les produits dérivés
- Classification par rating et évolution du ratio de solvabilité
- Estimer la probabilité de défaut et les provisions économiques
- Étude de cas : passage en revue des différentes techniques de réduction du risque de crédit
Optimiser l'organisation interne de la gestion actif-passif
- Organiser la fonction : faire le point sur les missions d'un service ALM
- Utiliser les outils de l'ALM : les logiciels du marché
- Positionner l'ALM au sein de la banque
- Rôle du comité ALM
- Poids de la gestion de bilan par rapport aux activités de la banque
- Exercice d'application : construction d'un tableau de bord ALM
- Dynamiser l'allocation de fonds propres
- Adapter le niveau et la gestion des FP aux risques
- Augmenter le retour sur FP : enjeux du placement des FP réels
- Mettre en place des indicateurs de rentabilité
- Partage d'expériences : tirer les enseignements de différentes organisations de gestion actif-passif
Partenaire formation 
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