Trading quasi-systématique

Programmer ses propres outils d'analyse technique. Tester les résultats de sa propre stratégie grâce à un logiciel d'analyse technique utilisé en direct. Mesurer l'efficacité et le risque d'une méthode avant de la valider.

Méthode pédagogique :
Les outils et méthodes de l'analyse technique sont supposés connus. La programmation est présentée de façon simple, autour de quelques notions bien structurées. L'alternance d'exposés théoriques et d'illustrations à partir de cas réels permet à chaque participant de s'approprier les principes de l'analyse technique. Les exercices d'application proposés tout au long de la formation facilitent l'assimilation des concepts exposés.

Programme de la formation Trading quasi-systématique :

Découvrir ce qu'est un programme et pourquoi on l'utilise
Identifier les trois fonctions d'un programme : entrées, traitements, sorties
Connaître les avantages de la programmation : répétitivité, exhaustivité, réutilisation

Détailler les trois fondements d'un programme
• Les entrées : analyser les données
Les variables prédéfinies (clôture, volume…) et les constantes
Comprendre comment est géré le temps
Variables internes (date…), compter les barres, savoir regarder en arrière
Le déroulement en boucle, du début à la fin de l'historique
Saisir des paramètres au moment de l'exécution
Transmettre des données à une fonction ou à un sous-programme
• Les traitements
Écrire des opérations, puis des instructions, utiliser des variables utilisateur
Contrôler le déroulement des instructions : imposer des conditions, former des boucles répétitives
Utiliser des fonctions fournies par le logiciel, ou créer ses propres fonctions utilisateurs
• Les sorties
Produire des sorties graphiques : tracés de courbes…
Inscrire sur le graphique des marques (flèches pour marquer des points d'achat ou vente…) ou des textes
Produire des tableaux de résultat (exemple : résultat et statistiques après un back test…)
Transmettre des variables au programme appelant, après le traitement d'une fonction
Générer des alertes sonores, visuelles, mèl, sms (exemple : lorsqu'un signal d'achat est détecté…)
Écrire des messages pour donner des résultats intermédiaires ou préciser l'état d'une stratégie
• Programmer pratique : penser à diverses méthodologies complémentaires
Créer un organigramme
Créer des commentaires d'en-tête, et d'autres pour expliquer les instructions
Utiliser des moyens mnémoniques clairs pour dénommer les variables, et surtout, le nom et la version du programme
Exercice d'application : déchiffrer une stratégie simple et reconnaître les trois fonctions : entrées, traitements, sorties (sell in may)

Travailler sur les indicateurs
• Créer des indicateurs sur les prix : filtres et canaux
Moyenne mobile exponentielle et moyenne mobile arithmétique
Bandes de Keltner
• Indicateurs autonomes
Détecter une tendance : momentum, macd
Mesurer le bruit = risque : mesure du true range lissé par wilder et par tema
• Indicateurs multiples
Combiner une triple mesure de vitesse (combiner plusieurs échelles de temps)
Exercice d'application : programmer le calcul d'une moyenne-filtre particulière, à faible retard : la tema
Calculer la vitesse de la tema

Analyser des exemples de stratégies et back tests : compréhension détaillée de la programmation et des résultats
• Déterminer des règles de décision
Choisir les moments d'intervention en fonction des niveaux, des figures, des indicateurs
• Donner des ordres
De prise de position (achat, vente à découvert)
De sortie de position (vente, rachat)
De ne rien faire
• Mettre en place les stops
Back tester et optimiser
Paramétrer une stratégie, analyser les résultats
Rapport d'optimisation, rapport détaillé, courbe de gain (equity curve)
Exercice d'application : optimiser la stratégie vitesse tema