Acquérir, au travers d'un atelier pratique, les outils de la programmation VBA (Visual Basic Application) utilisés sur les marchés de capitaux.Construire un outil permettant d'éditer et de valoriser une stratégie basée sur des produits dérivés taux (swaps, caps et floors) à partir d'une courbe de marché. Maîtriser un outil permettant de générer des échéanciers à partir d'un calendrier TARGET, définir un menu d'insertion et de suppression de produit.

Méthode pédagogique :

Cette formation repose sur une approche très opérationnelle intégrant de nombreux exercices d'application et exemples concrets tirés de l'expérience des animateurs dans la modélisation VBA au sein d'une banque de premier plan de la place.

Prérequis :

Avoir une bonne connaissance d'Excel.

Programme

Rappels sur Excel

• Présentation des catégories de fonctions
• Dates, tables, matrices, textes…
• Comment nommer des cellules et des formules ?
• Comment utiliser un filtre automatique et une liste de validation ?
• Définir des références absolues et relatives
• Définir des éléments graphiques et personnalisées    
• Comment construire un menu personnalisé ?
• Comment utiliser les éléments graphiques, boutons, listes ?
• Comment définir un format conditionnel ?

Exercice d'application : définition de masques de saisie des produits de taux, génération d'un échéancier de flux ajusté

Présentation de l'éditeur Visual Basic sur Excel

• Quelles sont les principales fenêtres du VBE ?
• Comment développer dans la fenêtre de code ?
• Comment développer par enregistrement des macros
• Définir des procédures Sub et Function

Exercice d'application : calcul des discount factors et des taux forwards, développement de macros d'insertion / copier-coller et suppression de lignes et colonnes

Illustration du modèle objet
Les notions d'objet, de propriétés et de méthodes

• Objet applications
• Objets workbooks et worksheets
• Objets range et variant

Programmation sous VBA

• Concept de programmation / procédures et fonctions
• Types de données et tableaux
• Définition de mots-clés
• Fonctions IF, FOR, WHILE
• Déclaration des constantes et fonctions natives
• Gestion des erreurs et débogage
• Manipulation de fichiers en VBA

Exercice d'application : valorisation de jambes fixes, variables ou optionnelles, calcul de la sensibilité d'une stratégie de produit de taux

Boîtes de dialogue

• Introduction aux UserForms
• Boîte de dialogue prédéfinie d'Excel
• Contrôle de la boîte à outils
• Gestion et personnalisation des événements UserForms

Exercice d'application : automatisation de la saisie de produits financiers

Animateurs

• Sophie ALVAREZ & Michel RAMAMONJY
• Interest Rates Quantitative Research
• CALYON